相場師パブロフのトレード日記

日本株、日経先物、FX、CFDの運用記録を兼ねて日々の日記を公開するシステムトレーダーの株ブログ。
真面目に仕事をしながら、資金量1億円、月額平均100万円以上稼ぐ専業トレーダーを目指します!

売買ルール

主に数日~1週間程度で取引が終了する短期トレードをしています。
システムトレード、裁量トレードの二刀流です!
株システムトレードには、専用の検証ソフト「イザナミ」を利用しています。
株価監視は、GMOクリック証券のレーザートレード、岡三オンライン証券の岡三RSSを使っています。

売買ルールを微調整しました!

2012年の後半戦が本格化してからでは、売買ルールの調整がやりにくいので連休の最終日に微調整をかけました。

調整点は以下の2つです。
 ・ 1取引あたりの仕掛け金額を平均5万円程度up
 ・ ボラティリティが小さい銘柄と大きすぎる銘柄の排除(頭と尻尾を切りました)

1点目は、目標とするリターンと許容すべきリスクを、少し上げただけです。

2点目ですが、個別株の場合、同じ日に複数銘柄に仕掛け指示がでる事が多いのですが、その中で動きがしょぼく他のアクティブな銘柄と足並みが揃わない銘柄が散見されるので、値動きと時間軸を少しでも平均化したいと考えた結果です。

検証結果としては、直近の成績は上がるが、トータルでの成績は下がる方向への微調整となりました。

最新の売買ルールで、過去検証をするとこんな成績になります。
資金550万円、半期で資金リセットの複利運用、1取引あたり750円の手数料負荷、レバなし。
20120716_1
2010年以降のパフォーマンスも半期単位で見た場合、利益率が10%(年利20%)と希望通りのものです。

ちなみに、こちらが微調整前の成績です。
20120716_2

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パブロフの運用状況は、こちらで公開しています。

不安解消には検証が一番

相場全体が下げムード、自分のポジションも含み損と損切り予約で嫌な気分の時は、やっぱりイザナミで検証するのが一番いいです。

パブロフの最新の売買ルール、最新のポジションサイズで、過去検証をするとこんな成績になります。
資金550万円、単利運用、月単位で資金リセット、1取引あたり1000円500円の手数料負荷、レバなし。
20120515_1
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20120515_5
過去最大の損失額(月単位)は2008/08の-44万円。
過去最長の連敗数(月単位)は2連敗が最大。

なんだか少し精神状態が安定してきました。

ここ半年近く勝ちっぱなしだったので、逆境に弱くなっているようです。
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検証結果の公開です!

パブロフは、個別株はシステムトレードで、日経先物、FX、CFDは裁量でトレードしています。

裁量といっても、あくまで専用のツールを使ってバックテストをしていないというだけで、実際にはmyルールはきちんとあります。なので厳密にいうと、裁量トレードではなく、システムトレードに属する!と思っています。

個別株のシステムトレードですが、イザナミというツールを使っています。
昨年の12月中頃から、仕掛けポイント、手仕舞いポイントが異なる5つの売買ルールを同時並行で動かしています。

2000年からの検証結果は、こんな感じです。

20120312_3

20120312_2

20120312_1

実際に、この売買ルールで運用を開始したのは、12月中頃からなので、検証結果と現実との違いは多少ありますが、概ね似たような資産グラフを描いています。

20120312_4

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ランキングは何位なのか?
  
過去の成績
2017/02 +105,348円
2017/01 +256,354円
2016/12 +40,071円
2016/11 +83,620円
2016/10 +159,089円
2016/09 +439,930円
2016/08 +6,104円
2016/07 -300,088円
2016/01~06 +29,101円
2015/07~12 -14,098円
2015/01~06 -133,664円
2014/07~12 +342,789円
2014/01~06 +2,426,969円
2013/07~12 +2,310,155円
2013/01~06 +8,739,441円
2012/07~12 +849,509円
2012/01~06 +25,578円
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