2012年9月の取引結果概要です。

取引回数 40回
総利益 +396,883円
総損失 -316,310円
PF 1.25
勝率 60.98%
利益 +80,573円

損益推移グラフ(9月分)
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売買ルール別(利益と損失)
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売買ルール別(損益)
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取引カテゴリ別(利益と損失)
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取引カテゴリ別(損益)
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現在使っている売買ルールは、MBとBOの2つ。
AODは裁量トレード、TSTは実験トレードです。

8月中旬に売買ルールの入れ替えを行ったわけですが、今のところ正解だったのではないかと思っています。

というのも、当時運用していた売買ルールは全部で5つ。
同じ銘柄にシグナルこそ重ならないものの、よくよく分類してみると、どれもこれもが逆張りタイプでした。
高値圏のプチ押し目、安値圏の逆張り、のような感じです。
その上で、寄り引けデイトレ、数日保有、±n%手仕舞いの違いがあるだけでした。

これだと、
日本相場そのものが弱い時は、高値圏だろうが安値圏だろうが、軒並み下げる事になります。
なぜなら同じタイミング(寄り付き)で仕掛けているから。(指値を使っていても結局は寄り付き)
それが5~7月の大幅ドローダウンとして表れ、損失が売買ルールの数だけ膨らんだという事です。

なので、8月中旬以降は明確に逆張りと順張りだけの2つの売買ルールに絞りました。
下げているときに仕掛ける逆張りと、上げて来た時に仕掛ける順張りなので、同じ銘柄にシグナルは重ならないし、仕掛ける時間も重ならない、ドローダウンの時期も重ならないという具合です。

資金量に対する売買ルールの数も、今の2つくらいがBestではないかと思います。
5つだどシグナルが多いので資金効率はいいけど、今後襲ってくるであろう最大ドローダウンに耐えられない気がします。それほど5~7月の大幅ドローダウンは厳しかったのです。15%程度なのに…。
20%超えなんてのは遭遇したくない悪夢です。
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こわ!

今年も残り3ヶ月。
年間損益も今のところ -20万円 程度なので、そんなに悪い位置にいるわけではないので十分巻き返しができると思っています。

頑張って頂戴! my売買ルール!
10月からは、1銘柄当たりの仕掛け金額をupします。