嫌だな～と思うエントリー指示

久しぶりに嫌だな～と思うエントリー指示がでました。





そもそも日経平均が上げ上げのここ2日で大幅下落してるってどうよ。
システムトレードだからシグナルに服従なんですけど…、何回取引を繰り返しても慣れないなぁ～。
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日経平均とUSD/JPYとの連動

ようやく日経平均が終値ベースで10000円を回復しました。
2011年07月から約半年ぶりの朗報です。

その日経平均ですが、USD/JPYとの連動率も右肩上がりです。

こちらは、年明けからのUSD/JPYと、日経平均のチャートを並べたものです。
明らかに連動しているのがわかると思います。


で、いつ頃からこの連動が顕著になってきたのかというと、こちら。


2月上旬の相関係数(25)は 0.00 近辺で連動性なしを示す値だったのが、直近の相関係数(25)は 0.95 超と高連動を示す値になっています。

日本株とUSD/JPYを同時にトレードしているパブロフは、この連動には要注意です。

やられる局面では2倍やられちゃいます。

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検証結果の公開です！

パブロフは、個別株はシステムトレードで、日経先物、FX、CFDは裁量でトレードしています。

裁量といっても、あくまで専用のツールを使ってバックテストをしていないというだけで、実際にはmyルールはきちんとあります。なので厳密にいうと、裁量トレードではなく、システムトレードに属する！と思っています。

個別株のシステムトレードですが、イザナミというツールを使っています。
昨年の12月中頃から、仕掛けポイント、手仕舞いポイントが異なる5つの売買ルールを同時並行で動かしています。

2000年からの検証結果は、こんな感じです。







実際に、この売買ルールで運用を開始したのは、12月中頃からなので、検証結果と現実との違いは多少ありますが、概ね似たような資産グラフを描いています。



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