相場師パブロフのトレード日記

日本株、日経先物、FX、CFDの運用記録を兼ねて日々の日記を公開するシステムトレーダーの株ブログ。
真面目に仕事をしながら、資金量1億円、月額平均100万円以上稼ぐ専業トレーダーを目指します!

主に数日~1週間程度で取引が終了する短期トレードをしています。
システムトレード、裁量トレードの二刀流です!
株システムトレードには、専用の検証ソフト「イザナミ」を利用しています。
株価監視は、GMOクリック証券のレーザートレード、岡三オンライン証券の岡三RSSを使っています。

嫌だな~と思うエントリー指示

久しぶりに嫌だな~と思うエントリー指示がでました。

20120315_1


20120315_2
そもそも日経平均が上げ上げのここ2日で大幅下落してるってどうよ。
システムトレードだからシグナルに服従なんですけど…、何回取引を繰り返しても慣れないなぁ~。
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日経平均とUSD/JPYとの連動

ようやく日経平均が終値ベースで10000円を回復しました。
2011年07月から約半年ぶりの朗報です。

その日経平均ですが、USD/JPYとの連動率も右肩上がりです。

こちらは、年明けからのUSD/JPYと、日経平均のチャートを並べたものです。
明らかに連動しているのがわかると思います。

20120314_1
で、いつ頃からこの連動が顕著になってきたのかというと、こちら。

20120314_2
2月上旬の相関係数(25)は 0.00 近辺で連動性なしを示す値だったのが、直近の相関係数(25)は 0.95 超と高連動を示す値になっています。

日本株とUSD/JPYを同時にトレードしているパブロフは、この連動には要注意です。

やられる局面では2倍やられちゃいます。

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検証結果の公開です!

パブロフは、個別株はシステムトレードで、日経先物、FX、CFDは裁量でトレードしています。

裁量といっても、あくまで専用のツールを使ってバックテストをしていないというだけで、実際にはmyルールはきちんとあります。なので厳密にいうと、裁量トレードではなく、システムトレードに属する!と思っています。

個別株のシステムトレードですが、イザナミというツールを使っています。
昨年の12月中頃から、仕掛けポイント、手仕舞いポイントが異なる5つの売買ルールを同時並行で動かしています。

2000年からの検証結果は、こんな感じです。

20120312_3

20120312_2

20120312_1

実際に、この売買ルールで運用を開始したのは、12月中頃からなので、検証結果と現実との違いは多少ありますが、概ね似たような資産グラフを描いています。

20120312_4

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ランキングは何位なのか?
  
過去の成績
2017/09 +149,034円
2017/08 -30,129円
2017/07 +149,033円
2017/06 +326,040円
2017/05 +19,551円
2017/04 +65,968円
2017/03 -165,165円
2017/02 +105,348円
2017/01 +256,354円
2016/06~12 +428,726円
2016/01~06 +29,101円
2015/07~12 -14,098円
2015/01~06 -133,664円
2014/07~12 +342,789円
2014/01~06 +2,426,969円
2013/07~12 +2,310,155円
2013/01~06 +8,739,441円
2012/07~12 +849,509円
2012/01~06 +25,578円
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